DİNAMİK ANALİZ

Dinamik analiz çok değişik şekillerde tanım­lanmış olmakla beraber iki yönü üzerinde ge­nel bir görüş birliği vardır, buna göre dinamik analiz ya değişkenlerin zaman İçindeki hare-

ketlerini ya da değişkenlerin bir zaman süreci içinde belli denge değerlerine ulaşıp-ulaşma-yacaklarım belirler.

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere dinaimk analizde "zaman" önemli bir unsur olarak kar­şımıza çıkar. "ZamarTın ele alınışı iki şekilde olabilir. Birincisinde incelenen değişkenin her an değiştiği düşünülürse, zaman devamlı bir akım gibi ele alınır. İkincisinde İse, incelenen değişkenin belli zaman dönemlerinde değişti­ği varsayılır. Bu durumda, zaman kesikli par­çalar ve dönemler halinde ele alınır. Örneğin belli bir sermaye ve borca devamlı faiz tahak­kuk ettirmek devamlı bir değişmedir, öte yan­dan belli bir mevduata her yıl sonu faiz tahak­kuk ettirmek ise dönem sonu değişmesi ola­rak İncelenmesi gereken bir olaydır. Bu ayırımın matematiksel yönden de önemi vardır. Çünkü devamlı değişme halinde analiz aracı olarak "entegral" ve "diferansiyel denk­lemler" kullanılırken, dönem sonu değişmele­rinin analizinde "fark denklemleri" kullanılır. Statik analiz sadece "denge durumunu" belirle­mekle yetinir. Böyle bir denge durumuna na­sıl ulaşılacaktır? Bağımsız değişken veya para­metrede meydana gelecek bir değişme bağım­lı değişkeni nasıl ve hangi sürede etkileyecek­tir? Bu etkileşim sonunda bağımlı değişken bîr denge değerine ulaşacak mıdır, yoksa den­ge değerinden gittikçe uzaklaşacak mıdır? Bu tür sorulara cevap vermeye statik analiz çerçe­vesinde İmkan yoktur. Bu konular dinamik analizin sahasına girer.

Gerçekten bağımsız değişkenin (veya para­metrenin) değişmesi, bağımlı değişkeni çok uzun bir sürede etkileyebilir. Bu süre sonunda bağımlı değişken denge değerine ulaşsa bile, bağımsız değişken (veya parametre) yeniden değişebilir ve denge değeri önemini yitirir. Öte yandan bağımsız değişkenin (veya para­metrenin) değişmesi, bağımlı değişkenin den­ge değerinden devamlı olarak uzaklaşmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu durum, yani "ka­rarsız denge" halinde de statik analiz hiçbir şey söyleyememektedir. Statik analizin bu eksikliği "karşılaştırmalı sta­tik analiz" ve "dinamik analiz" yöntemleriyle giderilir. Denge durumunun kayması, yani bir denge halinden diğer bir denge haline geçiş "karşılaştırmalı statik analiz" yöntemi ile; bo­zulan dengenin yeniden bir denge haline geçiş "karşılaştırmalı statik analiz" yöntemi İle; bo­zulan dengenin yeniden bir denge haline kavu­şamayacağı sorunu ise "dinamik analiz" yönte­mi ile incelenir.

Dinamik modellerde zaman açıkça modele da­hil edilir. Değişkenler zamanın bir noktasında veya bir zaman aralığında mevcuttur şeklinde anlaşılır. Dinamik bir modelde, değişkenlerin fnoksiyonla ilişkiye girdiği "zaman" açıkça be­lirtilmelidir. Örneğin (t) yılındaki tüketim, (t) yılındaki gelirin bir fonksiyonu veya (t) yılın­daki tüketim (t-1) yılına ait gelirin bir fonksi­yonu olarak yazılabilir.

Bu son ilişki bir zaman gecikmeli ilişkidir. Zi­ra bağımsız değişkenin arkasında zaman karşı­sında gecikmelidir. Karşılaştırmalı statik sade­ce, sistemin bir parametresi değiştiğinde, yeni bir denge ile ilgilenir. O, değişkenlerin zaman süresinde hareketleri hakkında veya değişken­lerin yeni denge değerlerine (eğer varsa) han­gi oranda yaklaştığı hakkında da bilgi verir! Genel olarak iki tür dinamik model vardır. Bir tipde belirli zaman periodları veya zaman aralıklarındaki miktarlar ile ilgilenilir. Örne­ğin talep edilen miktar bir yılda veya bir ayda talep edilen miktar olarak yorumlanır. Zaman birimi kesikli olarak mütalaa edilir ve model­ler sonlu fark denklemlerini içerirler. İkinci tipde, değişkenler sonlu adımlar veya bir peri-oddan diğer perioda atlıyor şeklinde değil de zaman süreci içinde sürekli bir şeklinde değişi­yor şeklinde mütalaa edilirler. Bir değişkenin herbir değeri zamanın bir noktasında mevcut­tur. Bu dinamik modeller diferansiyel denk­lemleri içerirler. Bazı dinamik modeller bu iki tipin karması olabilirler. Bu durumda hem ke­sikli, hem de sürekli zaman faktörü içcrilir. Harrod-Domar, yatırımların talep ve kapasite arttırıcı yönlerini ele alarak makro dengenin eksikliğini dinamik modelle tamamlamıştır. Bu modelin diğer bir üstünlüğü de Schumpe-terve Rostovv'un modellerinde olduğu gibi öl­çülemez değişkenlerle değil, tamamı ölçülebilir değişkenlerle çalışılmış olmasıdır.

Mustafa SEVÜKTEKİN